Rejeição 262: UF não fornece consulta por CPF
Descrição oficial da SEFAZ: UF não fornece consulta por CPF
O que significa
A UF consultada simplesmente não disponibiliza consulta cadastro por CPF. Não há erro no seu dado: o serviço não existe nessa modalidade naquele estado.
Por que acontece
A regra é objetiva: nem toda UF publica o cadastro de pessoa física no serviço de consulta cadastro. Se você mandou uma consulta por CPF para uma dessas UFs, a resposta é esta, independentemente do CPF enviado.
Como resolver
Não insista na consulta por CPF nessa UF. Se você precisa validar um produtor rural ou pessoa física inscrita, consulte por IE, que costuma estar disponível. Para pessoa física sem inscrição, não há o que consultar: a NF-e sai com o destinatário como não contribuinte.
Como evitar
Só ofereça consulta por CPF para as UFs que aceitam essa modalidade, em vez de tentar e tratar o erro depois.